Большая часть средств Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) находится в казахстанских государственных ценных бумагах (ГЦБ) и в облигациях банков, передает LS.
В пресс-службе фонда уточнили, что стоимость портфеля активов на 1 июля 2016 года Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) составила 6,22 трлн тенге. При этом сумма чистого инвестиционного дохода за первое полугодие 2016 года составила 267,21 млрд тенге.
Структура портфеля пенсионных активов представлена следующим образом:
На 1 июля 2016 года доля ГЦБ РК в портфеле составила 44,07%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ в портфеле ЕНПФ за отчетный период составила 12,5% годовых.
Объём ГЦБ иностранных государств на отчетную дату составил 289,29 млрд тенге (доля 4,65%), повысившись по сравнению с первым кварталом.
Доля облигаций международных финансовых организаций в портфеле уменьшилась до 1,37% c 1,41% в первом квартале.
Текущая стоимость депозитов банков на 1 июля 2016 года составила 429,1 млрд тенге. Доля депозитов в портфеле увеличилась до 6,89% с 5,57 % на 1 апреля. Средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам 15,44% годовых. Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов Казахстана на 1 июля 2016 года в портфеле составила 107,73 млрд тенге (доля 1,73%).
В течение квартала произошло погашение основного долга корпоративных облигаций казахстанских эмитентов на сумму 5,28 млрд тенге. Покупок корпоративных отечественных облигаций во втором квартале не было.
Стоимость квазигосударственных облигаций в портфеле ЕНПФ составила 663,19 млрд тенге с удельной долей 10,65% на отчетную дату.
При этом доля облигаций казахстанских банков в портфеле составила 24,36%, а текущая стоимость 1,5 трлн тенге. Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов составила 149,8 млрд тенге и их доля в портфеле снизилась с 2,78% в первом квартале до 2,41%.
Также в портфель ЕНПФ входят PPN (структурные ноты) иностранных эмитентов (0,70%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (1,79%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (0,26%).
В ЕНПФ напомнили, что в соответствии с протоколом заседания совета по управлению Национальным фондом от 20 февраля 2016 года пенсионные деньги в этом году будут инвестироваться по следующим направлениям:
- приобретение государственных ценных бумаг Казахстана для финансирования дефицита республиканского бюджета;
- покупка иностранной валюты для инвестирования на зарубежных финрынках;
- инвестирование в обусловленные финансовые инструменты банков второго уровня для финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства;
- инвестирование в обусловленные долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора.
