Есть ли жизнь после Asset Quality Review (AQR), пытались выяснить профучастники панельной дискуссии CFO Summit 2020, передает LS.
В ходе проведения саммита модератор дискуссии известный финансист Жанат Бердалина задала вопрос зампредседателя АФР Олегу Смолякову, насколько предложенные меры долгосрочны.
"Вопрос не столько в AQR, сколько в последующем внедрении полученных практик в регулярный надзорный процесс. Несмотря на то, что оценка качества активов – это разовое упражнение, его эффекты будут постоянны. Мы используем весь накопленный опыт и знания, полученные при проведении процедуры, в механизме мотивированного суждения в рамках риск-ориентированного надзора", – пояснил он.
Помимо этого, Смоляков прокомментировал вопрос о выборе именно 14 казахстанских банков для AQR.
"Для таких процедур важна репрезентативность выборки. В нашем случае мы взяли банки максимальной значимости по списку. При этом покрытие в рамках AQR составило 87% активов от общего портфеля и 90% ссудного портфеля. По ряду некоторых банков оно достигало 100%. Задачей было показать вопрос в масштабах всей системы, и, думаю, это удалось", – ответил зампредседателя АФР.
После Бердалина обратилась с вопросами к председателю Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елене Бахмутовой. Модератора интересовало, есть ли какая-либо подоплека в решении провести AQR, что являлось её целью.
"Была информация на рынке о недостаточном доверии к действиям, которые предпринимал регулятор, были дефолты нескольких банков. Поэтому требовалось мнение независимых экспертов, которые сделают оценку текущей ситуации и позволят воссстановить статус-кво. Эта идея возникла в обществе и она циркулировала. Тем более МСФО9 был внедрен в 2018 году, и вполне естественно, что по горячим следам на 1 апреля 2019 года было принято решение провести AQR. В принципе, по итогам процедуры значительных изменений по той же самой третьей корзине не произошло, что говорит об осмотрительности банков. Другой вопрос в том, что уровень ожидаемых кредитных убытков сильно изменился. Сегодня тоже упоминалось, что банки не должны быть национальными чемпионами. Они посредники. Для того чтобы чемпионы появлялись, должна быть достойная банковская система, которая в нужное время и за разумное вознаграждение предоставляло различные возможности для финансирования деятельности. Особо подчеркну, что результаты AQR являются судьбоносными для восстановления экономики в целом. Самый главный вывод – доверие вернулось. Давайте закончим посылы о недоверии и закроем эту тему", – призвала она.
Также Бахмутова считает, что нужно акцентировать внимание на те сегменты, в которых были обнаружены проблемы, согласно отчету AQR. Она склоняется к мнению, что сложная ситуация присутствует в большей степени именно в самой экономике, а не в банках.
В ходе саммита был проведен опрос среди участников на тему "Начнет ли AQR эру прозрачности в банковском секторе". Выявленные результаты показали, что 58% присутствующих считают проблему в этом секторе глубже и сложнее, 23% уверены, что эффект от принятых мер будет, так как привлечено много ресурсов, 13% назвали AQR формальностью, а 6% вообще не знают, что это такое.
В ответ на данные опроса Бахмутова посетовала на то, что у профучастников продолжает сохраняться недоверие к банковской системе.
"AQR призван оценить проблемы этого сектора, сделать срез на текущий момент. Тем не менее мы все равно не верим. Наверное, трансформироваться нужно не только банковской системе и экономике Казахстана, но и каждому человеку внутри себя. При этом важно понимать, что сам AQR автоматически ничего не изменит. По щелчку не бывает революции, тем более в экономике и в финансах. Требуется не только перезагрузкка и трансформация самих банков и их деятельности, но и подходов самого регулятора", – считает она.
Глава АФК также перечислила основные проблемы, выявленные в ходе проверки качества активов. В частности, она акцентировала внимание на рост ожидаемых кредитных убытков.
"Почему это произошло? Потому что переоценилась недвижимость. Это говорит о том, что завтра нужно будет оценивать её более корректно. Более того, оценочная деятельность тоже требует системного совершенствования. Вторая проблема: у нас недостаточно формализованы триггеры для обесценивания. Они должны быть ужесточены. По сути, все проблемы в банковском сегменте лежат на стороне реального сектора экономики. В то же время все госпрограммы говорят, что нужно удешевить фондирование, но никто не говорит об уровне прозрачности самого бизнеса. Если мы хотим, чтобы финсектор, с одной стороны, в будущем мог предоставлять кредиты, с другой стороны, должен быть такой же трансформированный бизнес сектор, который понимает, чего от него ждут", – считает она.
Помимо этого, Бахмутова прокомментировала эффективность мер, предложенных по итогам AQR. По её мнению, эти варианты являются наиболее щадящими для налогоплательщиков.
"Вливание средств акционеров фининститутов в течение трёх месяцев, предоставление гарантии и так далее являются формой господдержки, которая максимально учитывает интересы налогоплательщиков. И тут вопрос не в помощи самих банков, а в точке зрения минимизации рисков их депозиторов и клиентов. Мы должны понять, какие риски есть в экономике в целом. Положительным фактом можно назвать то, что у многих банков нет сделок, связанных с заинтересованными сторонами. То есть это не системная проблема. А вот отрицательным моментом является статистика уровня ожидаемых убытков в МСБ. В малом бизнесе до AQR этот показатель составлял 20,6%, после – 28,6%, в среднем до процедуры – 14%, после – 26,1% и, наконец, в крупном – до AQR – 14,8%, а после – 25%. Вот где находится зона для улучшения. Да, банки будут следовать стандарту МСФО и улучшат свои модели, процессы и так далее. Вопрос в том, сможет ли бизнес ответить на ожидания рынка. Поэтому важно сейчас сконцерироваться на этом вопросе, иначе в будущем нам некого будет кредитовать", – резюмировала она.
Напомним, 1 августа 2019 года Нацбанк запустил процедуру оценки качества активов банковского сектора. Она была завершена 28 февраля 2020 года. По итогам процедуры риски для вкладчиков банков – участников AQR – отсутствуют, а сами банки обладают достаточным объёмом капитала для покрытия возможных потерь. В свою очередь профучастники оценили результаты AQR.
